MetaTrader Expert Advisor Wie gewinnt man mit mechanischen Handelssystemen Viel Tinte wurde auf die Ermittlung der Ursachen der mechanischen Handelssysteme Ausfälle, vor allem nach der Tatsache gewidmet. Obwohl es oxymoronic (oder, einige Händler, einfach moronisch) scheinen mag, ist der Hauptgrund, warum diese Handelssysteme scheitern, weil sie sich zu sehr auf die Freisprech-, Feuer-und-Vergessen-Natur des mechanischen Handels verlassen. Algorithmen selbst fehlt die objektive menschliche Aufsicht und Intervention notwendig, um Systeme entwickeln sich im Einklang mit sich ändernden Marktbedingungen. Ausfall von Handelssystemen oder Händlerversagen Anstatt einen Misserfolg eines Handelssystems zu beklagen, ist es konstruktiver, die Art und Weise, wie Händler das Beste aus beiden Welten haben können, zu berücksichtigen: Das heißt, Händler können die Vorteile von mit Algorithmen verwalteten mechanischen Handelssystemen genießen Wie z. B. automatisierte Schnellabschaltungen und emotionsfreie Handelsentscheidungen, während sie ihre angeborene menschliche Fähigkeit zum objektiven Denken über Misserfolg und Erfolg noch nutzen. Das wichtigste Element eines jeden Traders ist die menschliche Fähigkeit zu entwickeln. Händler können ihre Handelssysteme ändern und anpassen, um weiter zu gewinnen, bevor Verluste finanziell oder emotional verheerend werden. Wählen Sie die richtige Art und Menge der Marktdaten für die Prüfung Erfolgreiche Händler verwenden ein System von sich wiederholenden Regeln, um Gewinne aus kurzfristigen Ineffizienzen auf dem Markt zu ernten. Für kleine, unabhängige Händler in der großen Welt der Wertpapiere und Derivate-Handel, wo die Spreads sind dünn und Wettbewerb hart, die besten Chancen für Gewinne kommen aus Spotting Markt Ineffizienzen auf einfache, einfach zu quantifizieren Daten, dann Maßnahmen ergreifen, so schnell wie möglich möglich. Wenn ein Händler mechanische Handelssysteme entwickelt und betreibt, die auf historischen Daten basieren, hofft er auf zukünftige Gewinne, die auf der Idee basieren, dass die aktuellen Marktinfizienten weitergehen werden. Wenn ein Händler den falschen Datensatz wählt oder die falschen Parameter verwendet, um die Daten zu qualifizieren, können wertvolle Möglichkeiten verloren gehen. Zur gleichen Zeit, sobald die Ineffizienz in historischen Daten nicht mehr existiert, dann das Handelssystem fehlschlägt. Die Gründe, warum es verschwunden ist unwichtig für die mechanische Händler. Nur die Ergebnisse sind wichtig. Wählen Sie bei der Auswahl des Datensatzes, aus dem die mechanischen Handelssysteme erstellt und getestet werden, die passenden Datensätze aus. Um eine Stichprobe zu testen, die groß genug ist, um zu bestätigen, dass eine Handelsregel konsequent unter einer breiten Palette von Marktbedingungen funktioniert, muss ein Händler die längste praktische Periode der Testdaten verwenden. So scheint es angebracht, mechanische Handelssysteme aufzubauen, die sowohl auf dem längst möglichen historischen Datensatz als auch auf dem einfachsten Satz von Entwurfsparametern basieren. Robustheit wird allgemein als die Fähigkeit angesehen, vielen Arten von Marktbedingungen standzuhalten. Robustheit sollte in jedem System inhärent sein, das über einen langen Zeitraum von historischen Daten und einfachen Regeln getestet wird. Langwierige Tests und grundlegende Regeln sollten die breiteste Palette potenzieller Marktbedingungen in der Zukunft widerspiegeln. Alle mechanischen Handelssysteme scheitern schließlich, weil historische Daten offensichtlich nicht alle zukünftigen Ereignisse enthalten. Jedes System auf historischen Daten gebaut wird schließlich ahistorischen Bedingungen begegnen. Menschliche Einsicht und Intervention verhindern, dass automatisierte Strategien von den Schienen laufen. Die Leute im Knight Capital wissen etwas über Live-Handel snafus. Einfachheit gewinnt durch seine Anpassungsfähigkeit Erfolgreiche mechanische Handelssysteme sind wie lebende, atmende Organismen. Die geologischen Schichten der Welt sind mit Fossilien von Organismen gefüllt, die zwar für den kurzfristigen Erfolg während ihrer eigenen historischen Perioden ideal geeignet waren, aber für das langfristige Überleben und die Anpassung zu spezialisiert waren. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen können (lesen Marktplatz). Einfache Handelsregeln reduzieren die potenziellen Auswirkungen der Data-Mining-Bias. Bias aus Data Mining ist problematisch, weil es überbewertet, wie gut eine historische Regel gelten unter künftigen Bedingungen, vor allem, wenn mechanische Handelssysteme sind auf kurze Zeitrahmen fokussiert. Einfache und robuste mechanische Handelssysteme sollten nicht von den Zeitrahmen beeinflusst werden, die für Testzwecke verwendet werden. Die Anzahl der Testpunkte, die innerhalb eines bestimmten Bereichs von historischen Daten gefunden wurden, sollte noch groß genug sein, um die Gültigkeit der zu testenden Handelsregeln nachzuweisen oder zu widerlegen. Anders ausgedrückt, einfache, robuste mechanische Handelssysteme übertreffen Data-Mining-Bias. Wenn ein Trader ein System mit einfachen Designparametern wie dem QuantBar-System verwendet. Und testet sie, indem sie die längste angemessene historische Zeitdauer, dann die einzige andere wichtige Aufgaben sein wird, um an der Disziplin des Handels des Systems zu bleiben und seine Resultate zu überwachen überwachen. Beobachtung ermöglicht Evolution. Auf der anderen Seite laufen Händler, die mechanische Handelssysteme verwenden, die aus einem komplexen Satz von mehreren Parametern gebaut werden, das Risiko, ihre Systeme frühzeitig auszulöschen. Erstellen Sie ein robustes System, das das Beste aus mechanischem Handel nutzt, ohne seine Schwächen zu beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Robustheit der mechanischen Handelssysteme nicht mit ihrer Anpassungsfähigkeit zu verwechseln. Systeme, die auf der Basis einer Vielzahl von Parametern entwickelt wurden, führten in historischen Perioden und sogar während der aktuellen beobachteten Perioden zu erfolgreichen Trades, die oft als robust bezeichnet werden. Das ist keine Garantie dafür, dass solche Systeme erfolgreich gezaubert werden können, sobald sie über ihre Flitterwochen gehandelt haben.8221 Dies ist eine erste Handelsperiode, in der die Bedingungen mit einer bestimmten historischen Periode zusammenfallen, auf der das System basiert. Einfache mechanische Handelssysteme werden leicht an neue Bedingungen angepasst, auch wenn die Ursachen von Marktveränderungen unklar bleiben und komplexe Systeme kurz gehen. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, wie sie fortwährend tun, sind die Handelssysteme, die am ehesten weiter zu gewinnen sind, diejenigen, die einfach und am leichtesten an neue Bedingungen anpaßbar sind, ein wirklich robustes System, das vor allem eine Langlebigkeit aufweist. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen können (lesen Marktplatz). Leider, nach dem Erleben einer ersten Periode der Gewinne bei der Verwendung von übermäßig komplexen mechanischen Handelssysteme, fallen viele Händler in die Falle des Versuchens, diese Systeme zurück zum Erfolg zu zwicken. Die Märkte, die unbekannten, aber sich ändernden Bedingungen sind, können bereits die ganze Art der mechanischen Handelssysteme zum Aussterben verurteilt haben. Auch Einfachheit und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen bieten die beste Hoffnung für das Überleben eines jeden Handelssystems. Verwenden Sie eine objektive Messung, um zwischen Erfolg und Misserfolg zu unterscheiden Ein Händler am häufigsten Sturz ist eine psychologische Bindung an sein Handelssystem. Wenn Trading-System-Ausfälle auftreten, seine in der Regel, weil die Händler haben eine subjektive, anstatt objektive Sicht, vor allem in Bezug auf Stop-Verluste bei bestimmten Trades angenommen. Die menschliche Natur treibt häufig einen Händler an, um eine emotionale Bindung zu einem bestimmten System zu entwickeln, besonders wenn der Händler eine beträchtliche Menge an Zeit und Geld in mechanische Handelssysteme mit vielen komplexen Teilen investiert hat, die schwer zu verstehen sind. Allerdings ist es von entscheidender Bedeutung für einen Händler, außerhalb des Systems zu treten, um ihn objektiv zu betrachten. In einigen Fällen wird der Trader über den erwarteten Erfolg eines Systems verwirrt, sogar bis zu dem Punkt, in dem ein offensichtlich verlustreiches System weitaus länger gehandelt wird, als es eine subjektive Analyse erlaubt hätte. Oder, nach einem Zeitraum von Fett gewinnt, kann ein Trader mit einem ehemaligen Sieger-System, auch wenn seine Schönheit verblasst unter dem Druck der Verluste verheiratet werden. Schlimmer noch, ein Händler kann in die Falle der selektiven Auswahl der Testperioden oder statistische Parameter für ein bereits verlierend System fallen, um falsche Hoffnung für die Systeme weiterhin Wert zu halten. Ein Zielmaßstab, wie die Verwendung von Standardabweichungsmethoden, um die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls zu beurteilen, ist die einzige Gewinnmethode, um festzustellen, ob mechanische Handelssysteme wirklich versagt haben. Durch ein objektives Auge ist es für einen Händler leicht, Fehler oder einen möglichen Ausfall in mechanischen Handelssystemen schnell zu erkennen, und ein einfaches System kann schnell und einfach angepasst werden, um ein neu gewonnenes System wieder zu erzeugen. Der Ausfall von mechanischen Handelssystemen wird häufig auf der Grundlage eines Vergleichs der gegenwärtigen Verluste, gemessen an den historischen Verlusten oder Verlusten, quantifiziert. Eine solche Analyse kann zu einem subjektiven, falschen Schluss führen. Maximum Drawdown wird oft als Schwellenwert verwendet, durch den ein Händler ein System aufgibt. Ohne Rücksicht auf die Art und Weise, mit der das System dieses Abzugsniveau erreicht hat, oder die Zeitdauer, die erforderlich ist, um dieses Niveau zu erreichen, sollte ein Trader nicht darauf schließen, dass das System ein Verlierer ist, der nur auf dem Drawdown basiert. Standardabweichung versus Drawdown als Metrik des Versagens In der Tat ist die beste Methode, um zu vermeiden, ein Gewinnsystem zu verwerfen, einen objektiven Messstandard zu verwenden, um die aktuelle oder jüngste Verteilung der Renditen aus dem System zu ermitteln, während es tatsächlich gehandelt wird. Vergleichen Sie diese Messung mit der historischen Rückvergütung, die aus dem Backtesting berechnet wird, während Sie einen festen Schwellenwert entsprechend der Gewissheit zuweisen, dass die derzeitige verlierende Verteilung der mechanischen Handelssysteme tatsächlich über normale, zu erwartende Verluste hinausgeht und daher sollte Verworfen als fehlgeschlagen. So wird zum Beispiel angenommen, dass ein Trader ignoriert die aktuelle Drawdown-Ebene, die ein Problem signalisiert hat und löste seine Untersuchung. Stattdessen vergleichen Sie die aktuelle Verluststrecke mit den historischen Verlusten, die während des Handels dieses Systems während historischer Testperioden aufgetreten wären. Abhängig davon, wie konservativ ein Trader ist, kann er oder sie entdecken, dass der gegenwärtige oder jüngste Verlust jenseits, sagen wir, das 95-Sicherheitsniveau ist, das durch zwei Standardabweichungen von dem normalen historischen Verlustniveau impliziert wird. Dies wäre sicherlich ein starkes statistisches Anzeichen dafür, dass das System schlecht funktioniert und deshalb versagt hat. Im Gegensatz dazu kann ein anderer Händler mit größerem Risikoappetit objektiv entscheiden, dass drei Standardabweichungen von der Norm (d. h. 99,7) die geeignete Sicherheitsebene für die Beurteilung eines Handelssystems als fehlgeschlagen ist. Der wichtigste Faktor für jeden Erfolg, ob manuell oder mechanisch, ist immer die menschliche Entscheidungsfähigkeit. Der Wert von guten mechanischen Handelssystemen besteht darin, dass sie, wie alle guten Maschinen, menschliche Schwächen minimieren und Leistungen erreichen, die weit über die durch manuelle Verfahren erreichbaren hinausgehen. Dennoch, wenn richtig gebaut, erlauben sie immer noch eine feste Kontrolle nach dem Urteil des Händlers und erlauben ihm oder ihr, von Hindernissen und potenziellen Ausfällen zu lenken. Obwohl ein Trader Mathe in Form einer statistischen Berechnung der Standardverteilung verwenden kann, um zu beurteilen, ob ein Verlust normal und akzeptabel nach historischen Aufzeichnungen ist, vertraut er sich weiterhin auf menschliches Urteilsvermögen statt auf rein mechanische, mathematische Entscheidungen Basierend auf Algorithmen allein. Händler können das Beste aus beiden Welten genießen. Die Macht der Algorithmen und des mechanischen Handels minimiert die Auswirkungen menschlicher Emotionen und Verspätungen auf die Auftragserteilung und - durchführung, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Stop-Loss-Disziplin. Sie verwendet weiterhin die objektive Bewertung der Standardabweichung, um die menschliche Kontrolle über das Handelssystem zu behalten. Seien Sie bereit für den Wandel, und bereit sein, das Handelssystem zu ändern Zusammen mit der Objektivität zu erkennen, wenn mechanische Handelssysteme von Gewinner in Verlierer zu ändern, muss ein Händler auch die Disziplin und die Vorausschau zu entwickeln und zu ändern, die Systeme, damit sie weiter zu gewinnen Unter neuen Marktbedingungen. In jeder Umgebung mit Veränderung gefüllt, je einfacher das System, desto schneller und einfacher wird seine Entwicklung sein. Wenn eine komplexe Strategie fehlschlägt, kann sie leichter ersetzt werden, als sie zu modifizieren, während einige der einfachsten und intuitivsten Systeme, wie das QuantBar-System. Sind relativ einfach zu modifizieren, on-the-fly, um an die zukünftigen Marktbedingungen anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ordnungsgemäß gebaute mechanische Handelssysteme einfach und anpassungsfähig sein und gemäß der richtigen Art und Menge an Daten getestet werden sollten, damit sie robust genug sind, um Gewinne unter einer Vielzahl von Marktbedingungen zu erzeugen. Und ein Sieger-System muss durch die entsprechende Messgröße beurteilt werden. Anstatt sich lediglich auf algorithmische Handelsregeln oder maximale Drawdown-Werte zu verlassen, sollte jede Entscheidung, ob ein System gescheitert ist, nach dem menschlichen Urteilsvermögen des Händlers erfolgen und auf der Grundlage einer Bewertung der Anzahl der Standardabweichungen der gegenwärtigen Leistung des Systems gemessen werden Seine historischen-Test Verluste. Wenn mechanische Handelssysteme nicht ausgeführt werden, sollte der Händler die notwendigen Änderungen vornehmen, anstatt an einem verlierenden System festzuhalten. Hallo Trader mates 8211 Ich folge einfach Sam Seiden8217s Suppl-Demand-Ansatz mit Candlestick-Analyse gekoppelt 8211 funktioniert wie reine Magie. Ich folge der goldenen Regel von 8220Minimierung von Verlusten und Verlassen von Gewinnen zu run8221. Seit 6 Jahren Handel mit konsequentem INCREMENTAL GROWTH Monat für Monat (manchmal klein, manchmal groß, aber immer aufwärts tickend). Für mich sind das die 8220simple keys8221, um mittel - bis langfristig erfolgreich zu sein. Langsam und stetig gewinnt das Rennen. Wo8217s, dass Indikator für die stündliche, wo es triggt einen Eintrag ein Stick vor Can8217t finden es überall, es funktioniert noch Es hat wie ein unteres Diagramm und let8217s Sie wissen, um in die nächste Kerze für eine Kerze8217s Zeit für diese Menge an Gewinn, Ich erinnerte mich an eine Weile zurück sehen viel über sie von Ihnen, aber haven8217t es gesehen, und ich glaube, ich würde es ausprobieren Regards 100 mechanische Handelssysteme Ich suche Links zu 100 mechanischen Handelssysteme mit mechanischen Geld-Management. Alles - 100 mechanische, wo kein dummes menschliches Gehirn benötigt wird. Es muss nicht große Gewinne in-s, aber die Equity-Kurve sollte so stabil wie möglich zu machen. Bitte fügen Sie einen Link zu den Websites, wo ich diese Systeme kostenlos herunterladen könnte oder für einen Preis. Oder einfach nur writedescripte hier, danke. 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Ich bin nicht sicher, dass eine schreckliche Sache, wenn die durchschnittliche Aufschwung bewegen ist mehr als Größe der 20 Abwärtstrend, rechts Ich hätte zu glauben, dass gerade Aufwärtsbewegung (wenn auch allmählich) wäre eine nahezu unmöglich. Manuell ODER automatisiert. Sicher, aber das System hat noch wahnsinnigen Drawdown. Sie müssen auch berücksichtigen, dass, wenn Sie unter 1000 Pips sind, sind Sie nicht brechen, auch wenn Sie tausend Pips zurück gemacht haben. Wenn Sie eine 1000 Pips, die 1000 ist nur auf Mini-Lots gehen. Das wäre 20 Drawdown auf ein 5000-Dollar-Konto. Mitglied seit: Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Beiträge Vereinbart, wenn youre mit - account Positionierung, youd richtig sein. Ich war nur darauf hingewiesen, die ganze Verwendung von Mini-Lot und die 1000 Pip nach unten und wieder nach oben. 2 Risiko nicht unbedingt bestimmen Ihre Position-Größe. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen. 2 Risiko bedeutet, dass Sie MAXIMAL LOSS 2 von Ihrem Konto sein würden. Also, bei 2 Risiko auf eine 100, Ihr max Verlust wäre 2. Auf einem 98-Konto würde Ihr max Verlust 1,96. Das sagt nichts über Positionen, denn in beiden Trades Instanzen können Sie 2 Nano-Chargen (0,02 pro Pip) der GBPUSD, aber das Konto, das 100 hat, kann 100 Pufferverlust standhalten, während das 98-Konto kann nur mit einer 98 stehen Pip loss. Aber BOTH Positionen Größen und Pip-Werte waren die gleichen. Denken Sie daran. - Konto-Risiko hat nichts mit Position Sizing zu tun. Sein wahres, daß sie Hand-in-Hand gehen sollten, wenn youre, das dein Handelsrisiko berücksichtigt. Aber Geld-Management-Regeln über-Account-Risiko sind nur durch Positions-Sizing durch Beschleunigung bis zum maximalen Verlust betroffen. Das ist wahr, aber normale Größe Größe von diesen 4000 Dollar wäre weniger als wenn Sie startet, von 5000 zu verlieren. Sagen Sie haben ein 100 Dollar in Ihrem Konto. Dann geben Sie eine Position mit einem 2 Risiko ein. Sie verlieren diese Position und Sie sind bis zu 98 Dollar. Jetzt sind Sie die Eingabe einer neuen Position mit 2 Risiko, und Sie müssen jetzt mehr Pips als Sie verloren, um es zurück zu machen.
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